瑞達(dá)期貨：豆粕標(biāo)的小跌 期權(quán)漲跌各異

行情介紹和分析

今日m1709小跌-1.30%，成交量為120.35萬手，持倉量為245.71萬手，日增倉26074手。5日、10日、20日和30日的歷史波動率均值分別為14.69%、15.43%、15.25%和15.18%。

6月22號，豆粕期權(quán)成交量27274手（按雙邊計(jì)算，下同），持倉量200604手，成交額1613.86萬元。九月份和一月份合約成交量分別占所有合約的80.42%、12.85%，持倉量占比62.27%、22.95%。豆粕期貨主力合約m1709所對應(yīng)的期權(quán)合約系列交易量和成交量仍然是最為活躍，流動性最好。成交量和持倉量的PC-Ratio分別為0.79和0.68，投資者對看漲期權(quán)比較偏愛。

受標(biāo)的期貨小跌影響，對比前一交易日，今日九月看漲期權(quán)大部分下跌，看跌期權(quán)大部分上漲。其中看漲期權(quán)m1709-C-2700合約跌幅較大為-33.10%，而看跌期權(quán)漲幅較大的是m1709-P-2850合約上漲15.64%。九月豆粕期權(quán)平值合約行權(quán)價(jià)為2700附近，平值期權(quán)附近的合約成交量和持倉量都較大。m1709期權(quán)系列整體隱含波動收于18.32%，波動率小幅下跌。

從目前走勢情況看，可以考慮短期持有跨式盤整組合如賣出m1709-C-2700和賣出m1709-P-2700，也可以考慮買入虛值度較高，價(jià)格較便宜的看跌期權(quán)或者看漲期權(quán)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。