摩根大通:“VIX泡沫”可能引發(fā)股市反彈摩根大通的策略師表示,Cboe波動率指數(shù)與兩周標普500指數(shù)實現(xiàn)波動率之間的差值已擴大到一個點位,從歷史來看,在觸及這個水平之后,通常波動率下降且股票平均上漲。從歷史走勢來看,這個價差達到如此之闊水平之后的三個月,VIX指數(shù)下跌11點,市場平均上漲12%。策略師稱,鑒于VIX較實際股票波動率處于接近紀錄水平的溢價,我們認為拋售‘VIX泡沫’代表著很好的市場機遇。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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