期貨怎么做才不會虧損，雖不服氣，但還需要學(xué)習哪些期貨知識？

前幾次，與期貨的大腕有聊過一些，總結(jié)一些如下，僅供期貨達人們參考：商品主要還是要以多策略、多品種來做，把品種覆蓋得多一點，不要把所有資金放在一個籃子里。我還是偏向于中小周期去做，中小周期至少可以把止損有效減少一些，增加我的試錯機會，然后整體倉位都要減少?？傮w杠桿還是要放輕一點，放到一個自己可承受范圍內(nèi)，再去做品種和策略的配置。 商品日內(nèi)波動本身就不是很大，但是只要有點趨勢的話，它的波動速度會突然加快，幅度會加大，如果用回以前股指的方法的話可能容錯性會差很多，所以現(xiàn)在主要還是以一些趨勢的容錯性較高的模式來做商品。做商品的策略目前有100多個同時在運行，策略主要分為兩類，一類是屬于時間排序的，另外一類是屬于趨勢突破的，就以這兩種為組合。某年“雙十一”之前，尤其黑色、有色金屬等都走了一波趨勢行情，那往后的話肯定就有趨勢轉(zhuǎn)換為震蕩的一個過程。總體來說我配置的頭寸和杠桿系數(shù)還是比較輕的，一般我會用兩倍至三倍的杠桿系數(shù)，對每個品種上面分布的頭寸也是比較輕的，對我的策略適應(yīng)性比較強的品種會動態(tài)分配得稍微多一些，主要體現(xiàn)在螺紋鋼、橡膠，其他的品種都算是偏小的分布。 以結(jié)果為導(dǎo)向來說，虧損的品種并不一定就是很差的品種，因為它可以對我一些比較好的品種在回撤的時候起到一個趨勢的互補作用。 我不會把那些目前虧損的品種剔除掉，只會把它們的頭寸系數(shù)和模型數(shù)量稍微降低一些，因為畢竟這些品種往后會不會走趨勢也不好說，但是你把它剔除出去的話，其實無形中把資產(chǎn)過于集中分配到幾個點位上，這樣反而風險是會擴大的。對于中小周期，如果說適應(yīng)性比較差，那可能跟策略的過度擬合、過度優(yōu)化會有關(guān)系，那首先就要把策略的趨勢描述的容錯性提高。總體來說我覺得交易次數(shù)越多的模型，本身的可信度反而是越高的。小周期上數(shù)據(jù)比較多，交易樣本也比較大，經(jīng)過的波段也比較多，反而對于未來波動的適應(yīng)性會更強一些。未來是否會往中長線過渡，主要還是看中長期的策略對我現(xiàn)在的這種中短周期的策略上的互補情況，我不會以容量為首要決策點，首先還是要以策略本身的穩(wěn)定性來考慮，不能說為了把容量做大，同時增加風險度，這是不能往這方面去做改變的。 我們比較關(guān)心的是在交易過程中有沒有按模型策略上的設(shè)置去如實地去執(zhí)行開平倉，這也是成熟量化交易者思維客觀、心態(tài)平和的一種表現(xiàn)。我相信只有把本職工作做扎實才有未來，才能談得上愿景和投資規(guī)劃，在投資路上“成績”代表過去，未來充滿挑戰(zhàn)！比較材料經(jīng)整理，還是比較務(wù)實。供各位可以多交流。具體可以私信我。
備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。