摩根士丹利的利率策略專家稱

摩根士丹利的利率策略專家稱，本月美國(guó)國(guó)債市場(chǎng)的下挫呈現(xiàn)出兩年期國(guó)債遭強(qiáng)制拋售的特點(diǎn)。此前，交易員摒棄了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息的押注，轉(zhuǎn)而開始將加息預(yù)期納入考量，使得兩年期國(guó)債收益率大幅上揚(yáng)。由EliCarter帶領(lǐng)的摩根士丹利策略專家團(tuán)隊(duì)在周三的一份報(bào)告里指出，從CME旗下交易平臺(tái)BrokerTec的交易數(shù)據(jù)來(lái)看，自2月28日美國(guó)對(duì)伊朗發(fā)起打擊之后，美國(guó)國(guó)債市場(chǎng)的流動(dòng)性顯著降低，特別是在短期端。他們還表示，與之形成對(duì)比的是，像10年期國(guó)債這類較長(zhǎng)期限的品種相對(duì)較為穩(wěn)定。報(bào)告顯示，相關(guān)跡象包括交易機(jī)構(gòu)愿意買賣的價(jià)格差距增大，而且在這種通常會(huì)阻礙交易的較高交易成本情況下，成交量卻反而增加了。策略專家發(fā)現(xiàn)，對(duì)于最新發(fā)行的兩年期國(guó)債，3月份截至目前的買賣價(jià)差較2月份擴(kuò)大了約27%。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。